Renko Estrategia backtested y su enorme! 18 Hola a todos, en uno de los último mensaje nos hemos centrado en una estrategia comercial basada en el indicador Heiken Ashi aplicado gráficos Renko a. Bueno ya sabíamos que era una buena estrategia, pero teníamos que backtest que en unos pocos años, al menos, para decirlo con certeza. Tomó un poco de codificación y ajustes, sino que hemos sido capaces de backtest usando garrapata por los datos de garrapatas provenientes de Dukascopy para generar nuestros datos M1 fuente. En realidad lo hicimos a partir de principios de 2012 por lo que tener unos 25 meses de operaciones. Desarrollamos el EA usando esa estrategia y que hemos estado corriendo ya con buenos resultados y ahora que lo tenemos backtested sabemos que este tipo de actuaciones en realidad puede seguir siendo estable. Por el momento nos estamos quedando esta EA en 9 pares y la planificación para añadir más en las próximas semanas. La estrategia básica es la misma que hemos descrito aquí, pero también desarrolló un enfoque más agresivo que es capaz de entrar y salir de una manera mucho más oportuna para aumentar las ganancias. Aquí están algunas actuaciones backtest en 5 de los 9 º pareja que en realidad estamos usando. Dont prestar demasiada atención a la calidad del modelo, ya que utilizamos vibrar por los datos de graduación para generar el conjunto de datos M1 que se utiliza para generar los Renko bares. Y luego se utilizó el gráfico Renko generada para hacer nuestras pruebas retrospectivas. Se puede ver por el gran número de garrapatas utilizadas (garrapatas modelo que suele ser alrededor de 20 millones por la carta) la calidad real de las pruebas retrospectivas. A continuación se muestra la comparación de rendimiento entre el enfoque habitual y el enfoque agresivo. Se puede ver que tenemos mucho mejores actuaciones con detracciones aún más bajos. Las ganancias totales se refieren a todo el período de 25 meses.
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