Benjamin Heelan (ver perfil) Información del archivo Descripción Esta caja de herramientas permite al usuario estrategias de negociación backtest en el FTSE100. Una vez que la estrategia se ha programado en las siguientes medidas para evaluar el desempeño de la estrategia. durante el horizonte thetrading - Volatilidad anualizada = volatilidad de la tasa de rendimiento durante el horizonte de comercio - SR = tasa de riesgo ajustada de retorno (Sharpe Ratio) durante el horizonte de comercio - P_IN = proporción de los períodos de mercado a la totalidad horizonte de negociación - NumOfTrades = número de operaciones realizadas durante la negociación Cada estrategia se implementa mediante una política a largo negociar exclusivamente. Esto se utiliza lo que el rendimiento estrategia puede ser comparado con eficacia con una estrategia de compra y retención de referencia. El punto de referencia es el FTSE100, compró el 1-Jan-2001, y se mantuvo hasta el 31-Dic-2010. Esto permite que todas las estrategias que se comparan en términos de sólo señales de trading. Simple_Moving_Average_Algorithm. m ofrece un ejemplo básico, lo que demuestra la aplicación de una estrategia y cómo se calcula el rendimiento. A añadir los indicadores técnicos a su debido tiempo.
No comments:
Post a Comment